ADF 单位根检验 - 经管之家

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ADF 单位根检验

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收藏 2011-11-01

4个自变量，1个因变量，12个样本。做了adf检验，一阶差分后，发现有3个平稳，2个不平稳的，

二阶差分后，仍有1个是不平稳的
这种情况下，应该怎样处理我的数据呢？哪种处理方法最好呢？
我想到的是下面3个
1.继续三阶差分吗？考虑到样本数据少，再三阶的话还有意义吗？
2.直接先做回归然后剔除不显著变量再做平稳检验吗？
3.自己调数吗？说实话，就算要调，我也不晓得怎么调
PS：数据看似不多，但都是搜集各种数据计算出来的结果。所以不忍心努力付之东流啊~真心求指导

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2011-11-1 00:23:36

是5个自变量，1个因变量

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2011-11-1 01:52:03

你的样本过少，这样极限分布式不能这样做的，现在的计量方法一般样本不能少于50个，其实样本都是大于100才管用。小样本研究是很难的，到现在还没有研究结果。

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2011-11-1 09:17:31

zhoudasheng 发表于 2011-11-1 01:52
你的样本过少，这样极限分布式不能这样做的，现在的计量方法一般样本不能少于50个，其实样本都是大于100才管 ...

是的呢，因为我这个是99-10年的年度数据，不是我不愿取更多的样本，确实因为99年前的数据感觉对我的研究没有太大意义。
那么我这种样本少的数据，应该用什么方法处理呢？
看论文他们有的也只是20年的数据

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2011-11-1 15:35:36

Gloriakissed 发表于 2011-11-1 09:17
是的呢，因为我这个是99-10年的年度数据，不是我不愿取更多的样本，确实因为99年前的数据感觉对我的研究没 ...

对于小样本，没有太多方法。自己可以找找，我就是在做Small sample的研究。

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2011-11-1 16:16:29

唉，木人理，我还是想想办法把数据弄成按季度的吧。这样就有12*4=48个样本了，不过又要花功夫了

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