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有没有对上证指数等收益率序列进行过异方差检验啊?求指导
楼主
伊甸之城
2307
2
收藏
2011-11-02
其实问题还是一样的,一直没搞懂上证等指数的收盘价转变后的收益率序列能直接检验异方差性么?还是要generate equations啊?不需要研究它跟别的指标的相关性,按道理应该是直接检验其异方差性啊?有没有人做过?请教详细的步骤,谢好人啊
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全部回复
沙发
风华正茂08
2012-4-22 19:26:03
和楼主遇到了一样的问题……求解
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-9-11 16:27:35
时序的异方差和截面的异方差个人觉得应该分开处理,前者的可以考虑ARCH效应检验
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