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什么是残差矩阵？
Jake96
11957 6
2010-03-13
悬赏 5 个论坛币 已解决
什么是残差矩阵？矩阵内的元素排列如何？
我现在做一个论文，需要求两个收益率序列之间的的残差矩阵，每个收益率序列大概有300个数据，结果应该是一个2*2的矩阵。
有没有哪位可以指点一下应该怎么来做？谢谢！

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chyshl 查看完整内容

貌似stata可以输出残差矩阵的，怎么弄忘记了，只记得对角线元素是方差，其余的是协方差。
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chyshl
2010-3-13 09:45:18
貌似stata可以输出残差矩阵的，怎么弄忘记了，只记得对角线元素是方差，其余的是协方差。
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Jake96
2010-3-13 18:13:08
哪位兄弟指点一下啦，后天就要交初稿了，头痛啊。。。
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Jake96
2010-3-13 19:55:18
你的这个回答很有帮助。
我在eviews里把两个序列分别对对方做LS回归，生成两个残差序列，然后用covariance analysis分析两个残差序列，出来一组数据就是这个形式，不知道这么做对不对。
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luxiahyun
2010-3-15 15:11:02
Yes you are right.
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Jake96
2010-3-18 16:12:31
谢谢chyshl的指点和luxiahyun的肯定回复。
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