股票的日收益率序列是不是一定是尖峰厚尾的？ - 经管之家

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股票的日收益率序列是不是一定是尖峰厚尾的？

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收藏 2010-07-29

如题，谢谢~

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2010-7-31 12:55:29

sunxiaohui1221 发表于 2010-7-29 16:37
如题，谢谢~

“一定”过于肯定。
一般我们只是称其“通常情况下”。
“尖峰后尾”是收益率的特征之一，或者说我我们见到数据的典型化事实。
也有的股票表现出非尖峰后尾的形式。
PS.此处的“尖峰后尾”是相对于正态分布总结来的状态特征

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2010-8-2 09:28:49

知道什么时候会出现尖峰厚尾吗，你明白原理吗，如果你的数据是同方差的就不会出现尖峰厚尾

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