向量自回归和因果检验的关系 - 经管之家

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向量自回归和因果检验的关系

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收藏 2011-11-07

请问向量自回归模型和格兰杰因果检验是什么关系？

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2011-11-7 22:58:03

我也想知道呀！

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2011-11-8 00:31:07

格兰杰因果检验是向量自回归的一个副产品。

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2011-11-8 06:01:12

对多变量进行向量自回归之前可以检验格兰杰因果关系，如果支持论文就更加完美，不支持的话只要协整就可以做VECM，做完协整后可以检验Wald -格兰杰因果关系，来判断是否是外生变量。同意三楼。

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2020-12-10 13:08:51

格兰杰因果关系检验是向量自回归的特殊形式，且早于向量自回归出现。

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