数据介绍：

• 年份：2000-2023
• 范围：A股上市公司
• 四个版本：流动性Amihud指标（全样本）、流动性Amihud指标（全样本匹配筛选变量）、流动性Amihud指标（缩尾剔除年末ST、ST※、PT、金融业样本）、流动性Amihud指标（剔除年末ST、ST※、PT、金融业样本）
• 文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开)
• 行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
• 代码格式：do文件（Stata 14/15/16/17/18）
  

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计算说明

提供了剔除所需数据和Amihud测度 ［12］ 。具体而言‚在第 ｔ月‚股票 ｉ的非流动性由该月内的日交易数据计算而得‚即
其中‚Amihud i,t为 Amihud所指出 的 流 动 性 指 标‚Ｒｉ,ｔ‚ｄ为 股票 ｉ在第 ｔ月的第 ｄ个交易日的收益率 （以10万元 人民币为单位 ）‚Ｖｉ‚ｔ‚ｄ为股票 ｉ在第 ｔ月的第 ｄ个交易日的交易量 （以10万 元 人 民 币 为 单 位 ）‚Daysｉ,ｔ为股票 ｉ在第 ｔ月的有效交易天数。剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可

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参考文献

• 中国股市的流动性指标定价研究_梁丽珍
  

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代码：

数据量：

描述性统计：

结果数据