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标准误差的计算问题
sjlzmm
17070 7
2011-11-11
使用EViews对ARIMA过程建模，其中每一个Coefficient都对应一个Std.Error和t-Statistic

谁知道这个Std.Error是怎么计算出来的呢，就是说希望得到具体的计算过程或者公式。

感谢。

为什么没人给我回复。。。
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Eviews321
2011-11-11 18:49:05
这个问题，你可以去找找相关的课本，应该都有分析的。要是实在没有ARIMA条件下的计算公式，你可以先试着找找在一元回归方程下该指标的计算公式，相信这个公式每本计量书都是会介绍的，然后在一元的基础上，你试着把ARIMA计算的结果带进去，看看结果是不是你想要的那个数。我给你提供的信息也就这些了。呵呵！
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tonton123
2011-11-12 15:30:04
和OLS的标准误计算方法是一样的 应该
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sjlzmm
2011-11-14 09:32:58
tonton123 发表于 2011-11-12 15:30
和OLS的标准误计算方法是一样的 应该
这个OLS是什么啊...能直接给个公式之类的吗？或者给我详细点说说...谢谢...
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sjlzmm
2011-11-14 09:35:38
Eviews321 发表于 2011-11-11 18:49
这个问题，你可以去找找相关的课本，应该都有分析的。要是实在没有ARIMA条件下的计算公式，你可以先试着找找 ...
我怎么觉得这个是每一个模型系数估计值都对应一个相应的T统计量的值。所以说这个的计算应该是与观测值序列无关的吧？
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tonton123
2011-11-14 12:21:40
sjlzmm 发表于 2011-11-14 09:32
这个OLS是什么啊...能直接给个公式之类的吗？或者给我详细点说说...谢谢...
就是平常的普通最小二乘方法啊
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