Cheapest to delivery 的问题

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收藏 2011-11-13

大家好，我在handbook上看到cheapest to deliver的bond是算 net cost = spot - future * CF. 但是handbook上和2011practice exam第15题里面都是直接用 spot / CF 来计算的。请问到底用哪个方程呢？

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daodaoer

2011-11-13 16:33:32

我也纳闷过，不过我觉得选前者。遇到spot小于 future * CF与后面计算就有区别了

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kiangduck

2011-11-13 22:08:37

我用第一个，因为首先接触第一种方法

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ltl48

2011-11-14 03:59:59

用第一种。第二种是错的，它只能保证除以CF后是最小，但CF是不同的，乘以CF后不一定还是最小。

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chenxu200312

2011-11-15 02:55:19

用第一个，第二个应该是作者用官方答案，是错误的。书上还有类似的错误，例如有一道货币互换的敞口也是错的。

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shiyu415

2011-11-15 11:21:18

chenxu200312 发表于 2011-11-15 02:55
用第一个，第二个应该是作者用官方答案，是错误的。书上还有类似的错误，例如有一道货币互换的敞口也是错的 ...

谢谢啦也谢谢大家啦！！

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