关于期权离散对冲误差的分析，这里是怎么推导的？ - 经管之家

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关于期权离散对冲误差的分析，这里是怎么推导的？

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收藏 2024-11-12

下角标i表示某个时刻i，0表示初始时刻，T为期限，t_i为到目前的时间，S为股票价格，Gamma为合约当前Gamma值，求求大佬给出详细一些的计算，书上的意思是求出PDF后积分，但感觉这样会很难算？感谢大佬

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白眉老夫子

2024-11-17 09:12:41

这个不擅长，抱歉

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继承与创新

2025-12-29 15:33:52

这个公式毫无意义

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