2个一阶单整1个平稳序列可以建ECM模型吗

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收藏 2011-11-16

如题，三个序列X, Y, Z，X和Y~I(1)，Z~I(0)，是否可以做ADL模型并加入误差修正项（和VAR模型），如果可以的话，是验证X与Y有协整关系，还是3者有协整关系？书里只有说同阶单整可以。在线等，谢谢
注：不想X与Y差分，因为这样模型结果不理想。

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2011-11-16 12:24:50

我的想法是只要X与Y有协整关系就能保证残差平稳，所以建立dY_t=c+a*dX_t+b*Z_t+d*EC_t是可以的。其中EC_t=p+m*X_t+n*Y_t。不知道我的理解对吗？

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2011-11-16 12:30:40

怎么没人啊

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2011-11-16 22:14:18

基本上对。注意残差要滞后一期，还要看各变量参数估计量的显著性。

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