没通过显著检验的累计超额回报率（CAR）可以做模型里的因变量吗？

youthfantasy

5731

收藏 2011-11-18

如标题，累计超额回报率（CAR）显著性t检验的作用和意义是什么呢？请解答一下吧，多谢啦

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whh5200

2011-11-18 16:43:35

很不错的分享中看看先！！

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anan147

2011-11-18 16:58:17

CAR的t检验是检测CAR跟0的差异程度的，要是不显著说明异常收益不明显，突发事件的影响不大，至于能不能做模型里面的因变量就不太清楚了

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youthfantasy

2011-11-19 22:37:30

anan147 发表于 2011-11-18 16:58
CAR的t检验是检测CAR跟0的差异程度的，要是不显著说明异常收益不明显，突发事件的影响不大，至于能不能做模 ...

好的谢谢

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小美~~~~

2014-5-13 15:27:14

anan147 发表于 2011-11-18 16:58
CAR的t检验是检测CAR跟0的差异程度的，要是不显著说明异常收益不明显，突发事件的影响不大，至于能不能做模 ...

手动点赞！

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小美~~~~

2014-5-13 15:28:35

anan147 发表于 2011-11-18 16:58
CAR的t检验是检测CAR跟0的差异程度的，要是不显著说明异常收益不明显，突发事件的影响不大，至于能不能做模 ...

那这样是不是就是一个均值检验，假设的均值为0？

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