当时我在做事件研究法分析并购效应时好像是计算过类似的东西，不知道是不是
做法大致如下：
1. 先利用过去（约半年前）的数据（股指等代表市场数据和该企业数据）带入CAPM等模型中（其实就是线性回归），估算出模型中的α，β   
2. 再将要研究日期的股指数据输入到上述估计出来的模型中，计算出估计的企业预期收益情况
3. 将要研究日期该公司每天的实际收益减去计算出的预期收益得到每天的超常收益（Adnormal Return）,将所有的超常收益累加起来就得到累计超额回报（Cumulative Abnormal Return）

你这个说的应该是个股的，我想要算个股经市场调整的，就是说知道某家上市公司（个股）每个月和每年的累积收益率，以及市场每月和每年的累积收益率，怎么计算这家公司第t 年5月至第t+ 1年4月经市场调整的累积超额回报？很多文献里面就只有一句“公司i 第t 年5月至第t+ 1年4月经市场调整的累积超额回报是……”，但不知道是怎么计算的？

楼主解决了吗，好像国外的数据库是有直接下的