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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2024-11-16
如题,在回归模型y=a+bX1+cX2+Controls+u中,X1的回归系数(b)和X2的回归系数(c)都是显著为正的,且数值上b<c,要怎么比较显著性差异呢?(也就是说,要怎么做,才能进一步说明,c确实显著比b更大呢?)

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2024-12-16 09:18:57
用组间系数差异检验:bdiff, sutest, chow
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2025-10-18 13:58:31
方法一:t检验
H0:c-b ≤ 0    H1:c-b > 0  。记m =c-b,根据m构建一个统计量,检验m是否显著大于0.
构建t统计量   
t = m/se(m)        se(m)是m的标准误      se(m) =  √(var(m) )=√(var(c)+var(b)-2Cov(c,b))
t服从n自由度为n-k的t分布,k是所有参数的数量,包括截距项系数。
stata代码:
reg y  x1   x2    Controls
lincom x1 - x2

方法二:Wald检验 ,这是最一般性的方法,可以检验任何系数的之间任何线性关系

原方程计为矩阵形式:Y  =  Xβ +  U
H0: Rβ_hat - r  ≤  0     (对于楼主给的题目来看,R = (0, -1 , 1 , 0 , ……, 0 ),r = 0)
H1: Rβ_hat - r  >  0
β_hat 是 对β 的OLS估计量
构建Wald统计量:  Wald = (Rβ_hat - r)' [R Var(β_hat) R']^{-1} (Rβ_hat - r)
这里Var(β_hat)是一个k×k的矩阵,,(Rβ_hat - r) 是 k×1 的向量,最后 Wald统计量算下来是一个标量
Wald ~ χ^2(q)  服从卡方分布   q是约束条件个数,楼主这里q =1
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2025-10-18 18:03:18
元清ruc 发表于 2025-10-18 13:58
方法一:t检验
H0:c-b ≤ 0    H1:c-b > 0  。记m =c-b,根据m构建一个统计量,检验m是否显著大于0.
构 ...
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