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求助如何估计在GARCH模型的波动方程中加一个虚拟的解释变量
楼主
hzf8731
1746
2
收藏
2011-11-22
用对数极大似然函数估计写出类似GARCH模型的程序代码,
该模型中与GARCH模型不同的是在波动方程中新增了一个虚拟的解释变量(分别研究该解释变量在正和负对波动的影响)
不知道如何编写程序啊
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沙发
yucongy
2011-11-22 14:59:48
这不就是TGARCH或者EGARCH么
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藤椅
hzf8731
2011-11-23 15:45:20
yucongy 发表于 2011-11-22 14:59
这不就是TGARCH或者EGARCH么
呵呵,不是TGARCH和EGARCH,我已经解决了,要编写程序
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