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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2016-08-20
解释变量为经营活动现金流量净额的标准差,经营活动现金流量净额采用的是季度数据,同样,标准差也要是季度的(不然区间太短),是否可以拟合GARCH模型获得其条件异方差序列来代替呢?
如果可以,该怎么建模呢?Ps:我的数据是面板数据
求大神解答!!多谢~

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2016-8-21 18:27:17
作法之一为对每一公司之时间序列资料取 moving standard deviation/variance (请在 Stata 中 ssc install mvsumm, 然后安装并 help mvsumm,按照当中指示操作)。
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2016-8-22 14:33:35
黃河泉 发表于 2016-8-21 18:27
作法之一为对每一公司之时间序列资料取 moving standard deviation/variance (请在 Stata 中 ssc install m ...
多谢 我试试看
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2016-8-22 15:10:14
luojiahui11 发表于 2016-8-22 14:33
多谢 我试试看
Good luck.
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2016-8-25 17:30:12
黃河泉 发表于 2016-8-22 15:10
Good luck.
您好 我用了您提供的方法得出的结果不太对,我把命令和结果粘出来,麻烦您帮我看一下问题出在哪好吗?
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2016-8-25 17:32:07
用mvsumm这个命令可以得到每一个样本值的标准差吗?标准差不是得通过多个值才能计算得出吗?对这个命令有些疑惑
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