garch模型 - 经管之家

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收藏 2018-05-16

如果收益率r不存在滞后自相关，残差resid也不存在，但他的残差平方项res1存在五阶滞后自相关，进行ARCH-LM Test，滞后阶数选择5阶，结果如下图，可不可以进行garch？如果可以那进行garch类分析，那么建模时mean equation里是填r c还是res1 C 还是res1 c res1(-5)，或者是其他的什么？

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胖胖小龟宝

2018-5-16 14:10:45

我觉得关键在于是对收益率建模还是残差的平方项建模

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2018-5-16 14:46:48

胖胖小龟宝发表于 2018-5-16 14:10
我觉得关键在于是对收益率建模还是残差的平方项建模

对，就是不清楚这点。

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2018-5-16 14:56:59

胖胖小龟宝发表于 2018-5-16 14:10
我觉得关键在于是对收益率建模还是残差的平方项建模

请问您一下，我对收益率，用r C,建模garch(1,1)得到这个图，为什R

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