求助：两个garch模型的比较

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收藏 2012-05-22

请教：针对同一组数据，我用不同的参数估计方法得到了两个结果，一种是传统的最大似然估计，用eviews实现的。现在我要比较两个模型的优劣，该怎么判断？

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2012-5-23 11:26:43

AIC信息准则咯。。越小越好哟

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2012-5-23 11:46:48

wyfhdl 发表于 2012-5-23 11:26
AIC信息准则咯。。越小越好哟

我的两个模型参数个数一样，那只能选择eviews做出来的模型了，因为它的AIC最小。。有没有其他指标可以参考

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2012-5-23 13:57:23

chizhijing 发表于 2012-5-23 11:46
我的两个模型参数个数一样，那只能选择eviews做出来的模型了，因为它的AIC最小。。有没有其他指标可以参考 ...

1.系数是否显著
2.拟合优度谁大
3.AIC和SC谁小
3.GARCH&ARCH是否满足约束条件

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