关于GARCH模型参数出现负数的情况 - 经管之家

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关于GARCH模型参数出现负数的情况

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收藏 2014-08-03

文献里说所有alpha和beta的的系数都必须为正，但这里alpha2变成负数了，这个模型还能用么？概率值倒都非常小。另外再补充一个问题，如果不能用了换GARCH(1，1)检验波动性，还能用EGARCH(2，1)检验非对称性吗？就是说对同一个研究对象可以分别用GARCH（1,1）和EGARCH(2，1)研究么？

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2014-8-3 12:13:57

说明模型不是最优的模型！！！试试其他模型比较AIC

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2014-8-3 16:54:46

fantuanxiaot 发表于 2014-8-3 12:13
说明模型不是最优的模型！！！试试其他模型比较AIC

根据AIC/SC值，这个模型都是最优的，但是就是出现负系数

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2014-8-4 19:17:44

顶顶~~

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2018-4-4 20:01:40

顶一下

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