怎么用GARCH模型计算VaR

lijupeng12

9659

收藏 2010-05-11

利用GARCH模型计算VaR,用GARCH模型可以得出每天的波动率。根据以上公式是否可以求得15天的VaR呢？
感觉用GARCH求出的每天的波动率都是不一样的呀，15天的波动率是否可以直接用

计算呢？

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zhangjia830512

2010-5-11 23:55:08

用最近更新的那个日波动率计算啊，John Hull那本书上专门有论述的。

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黑杰克BJ

2013-3-1 14:55:32

我也想知道怎么算~~不会呀~~

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tanheng8

2013-3-2 04:06:25

首先我假设你是用daily的数据做的模型。 garch不太适合做15天的波动率预测，是因为根据假设不同 garch的均值部分的计算很麻烦。当然你也可以近似计算一下。用样本外一天 volatility的预测来*sqrt(15) 这样就得到15天的volatility了，然后再算VaR。

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angelaao0708

2013-4-26 20:48:42

tanheng8 发表于 2013-3-2 04:06
首先我假设你是用daily的数据做的模型。 garch不太适合做15天的波动率预测，是因为根据假设不同 garch的均值 ...

可以说的详细些吗？*sqrt(15)是什么意思？我也要用到garch模型计算VaR的值，不知道var公式中的条件方差的值到底是多少？

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tanheng8

2013-4-27 02:59:59

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