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关于GARCH模型及var
brigittaree
6954 6
2010-03-28
初学EVIEWS，请教各位高人，我现在想通过GARCH模型预测某股票交易日的var值，但得先计算条件方差，请问在得出一个方差预测方程后，怎样才能算出条件方差的具体数值呢？谢了又谢！！
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liuxin9023
2010-3-28 19:42:06
Eviews有一个选项可以直接产生 似乎叫做Garch
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jqbscy
2010-8-4 16:20:43
乱说。。。。。。。。。。。。。LS
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xiaowangshu
2010-8-6 11:10:57
可以得到GARCH序列，然后确定分布后，得到分位数，就可以计算VaR值了
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yangnanyn
2011-3-24 12:46:25
我想问一下用eviews估计风险价值VaR，在garch模型中用预测得到的是条件方差吗？还有如果是我预测后为什么序列中有几个值是NA
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persistence1990
2011-6-1 23:32:47
5# yangnanyn
我也在做，得出来的貌似就是异方差序列，所以知道分位数就可以直接求VAR了。因为是自回归和条件方差，所以前面几个值就成了NA。
但是我有地方不太明白，就是不知道AR和MA的阶数除了试之外怎么确定、、、、
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