名义利差与静态利差比较接近，但静态利差优于名义利差，因为考虑了即期利率的期限结构。这两个利差补偿的风险有期权风险、信用风险和流动性风险
而OAS等于静态利差减去期权费，反应的风险补偿是针对信用风险和流动性风险的，考虑了未来利率波动率对现金流的影响
OAS和静态利差是基于国债即期利率曲线的价差，而名义价差是基于国债收益率曲线的价差

nominal spread= yield to maturity-united fund rate
zero-volatility spread= a rate added to the discount rate to make the bond's value equite to it's price.
OAS=zero-volatility spread-option cost