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2011-11-25
请教各位大牛,
arch return, ma(1) arch(1) garch(1)
之后,我算residuals
predict residuals1, resid
请问这里得到的residuals1是残差,还是用conditional standard error标准化的残差?
若是前者,怎样得到conditional standard error, arch结果里是否有列示?


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2011-11-25 14:28:37
啊啊啊,发现了,这里的residuals2已经是standardized by the conditional standard error的residuals了.

ps.发现一个规律,折磨再久的问题,只要一上这里发帖,半小时内必然自己就能找到答案。。。这应该是鼓励我更积极地来这发问,讨论吧。。。。

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2011-11-26 14:32:27
lz  真聪明。。
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