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检测residuals 是不是白噪声

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收藏 2015-08-17

亲们，我在做ADF 选完lags后要检测residuals 是不是白噪声，输入
predict resid, r
tsline resid

corrgram resid, lags(20)

得到的p-value是应该越接近1 越好嘛。而我得到的结果是lags 17,18,19,20 对应的p 值是都小于0.1，其他全是接近1的。
这样是不是不能说明这是白噪声了可是我想要白噪声的结果。所以我能不能输入corrgram resid, lags(16) 或者（12）这样？

谢谢|！

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2015-8-17 21:28:58

三米雀仔发表于 2015-8-17 21:08
亲们，我在做ADF 选完lags后要检测residuals 是不是白噪声，输入
predict resid, r
tsline resid

大部分接近一即可说明白噪声，你这样为了结果好看缩小取值范围很容易就被看出来了。

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2015-8-18 03:19:44

shaode01 发表于 2015-8-17 21:28
大部分接近一即可说明白噪声，你这样为了结果好看缩小取值范围很容易就被看出来了。

所以您的意思是继续用lags(20) 吗？

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2015-8-18 16:02:12

是的，你感兴趣的话可以看看更高阶的情况lags(30）看看是不是高阶的都有相关性

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2015-8-19 00:20:58

shaode01 发表于 2015-8-18 16:02
是的，你感兴趣的话可以看看更高阶的情况lags(30）看看是不是高阶的都有相关性

好的谢谢你！

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2015-8-20 05:09:37

得看你有多少期的数据。你要是数据只有21期，你算20期的lag有什么意义呢？

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