货币互换的计算，求解

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收藏 2011-11-26

考虑下面3 年期的货币互换，一方的名义本金为1000万美元，利率为2.75%，另一方的名义本金为1500万加元，利率为3.75%
CAD/USD的即期汇率为1.52。两个国家的利率期限结构都是平的。当加拿大的利率为5%，美国的利率为4%时，以美元计价的互换价值为多少？

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2011-11-26 23:00:23

大师们做一做呀，小弟实在是不会呀!!!

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2012-12-25 15:00:23

最近我也在疑惑这种问题，为什么在名义本金与即期汇率不对称的时候。为什么很多currency swap calculator上的计算跟对称的情况下是一样的

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2013-1-8 00:21:10

the dollar interest stream would lose more money when rates rise... but here seems the fx rate changed too..

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