不同阶平稳序列如何处理

6900

收藏 2011-11-27

初学计量经济学和eviews软件，请高人指点！
我的模型有一个被解释变量和四个解释变量，存在协整关系。5个序列都是时间序列，经过ADF检验后发现都是非平稳的。其中3个序列一阶差分后变为平稳，即I（1）；2个序列一阶差分也不平稳，二阶差分后变为平稳，即I（2）。这种情况下可以将I（1）的序列也做二阶差分后再做误差修正模型吗？（I（1）的序列二阶差分后也是平稳的）。先谢谢大家了！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

cherrymeng

2011-11-27 16:42:13

顶一下……

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

baronwangdy

2011-11-28 11:26:34

有一篇论文是这样的，有4个变量，其中3个是2阶的，假定为A\B\C，1个是1阶的,假定为D。他是先用A\B\C的一阶差分和D进行假模（均服从I（1）过程）。获得BETA矩阵，然后构造了误差修正项。然后再对A\B\C的2阶差分和D的一阶差分进行建模（均服从I（0）过程），把误差修正项同时附加进去。最后剔除不显著变量，得到模型！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

cherrymeng

2011-12-10 18:55:29

baronwangdy 发表于 2011-11-28 11:26
有一篇论文是这样的，有4个变量，其中3个是2阶的，假定为A\B\C，1个是1阶的,假定为D。他是先用A\B\C的一阶差 ...

谢谢你！请问是哪篇文献呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wwlovell

2012-3-9 11:08:22

我也很想知道是哪篇文章

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群