数据不能满足同阶平稳，怎么解决呀~~急~~~

duan_yuan817

14308

收藏 2011-01-31

如题，做简单回归检验，用ADF检验时间序列的平稳性，但是4个变量，有些一阶差分平稳，有些二阶差分才能平稳，不能进行接下来协整检验等步骤，哪位大虾能指点指点我，万分感谢呀~~~~~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

Brdic

2011-1-31 20:46:45

没看到过解决方法，呵呵静观

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

年华似水007

2011-1-31 20:55:25

可以考虑用向量自回归模型吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

年华似水007

2011-1-31 20:56:22

向量自回归或者是联立方程模型这些多模型方程，是不是能避免以上情形。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wangjianxue1980

2011-1-31 21:04:57

哎呀还有大过年的和我一样奋战的我也是啊现在做多变量回归结果各个变量单整阶数不一样高手啊快详细给俺们讲讲吧我这个年过得憋屈啊弄不出来啦

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shando

2011-2-1 10:34:24

只要变量是单整的，两个以上的变量可直接进行协整检验。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

Brdic

2011-2-1 20:54:32

6# shando 必须要是同阶单整的啊！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

wyangh90

2011-2-1 23:05:42

呵呵
刚好最近再看了一遍时间序列分析，ADF检验时需要判断是否含有常数或者时间趋势，故建议在判断平稳时不要用ADF，用其他KPSS之类的方法

至于不同阶的问题，还没开始看VAR不过好像可以这么处理，静观

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shando

2011-2-2 05:55:48

7# Brdic 两个以上变量一般不要求同阶单整，因为在U=aX+bY+cZ+dW+eV中，可能有多种协整组合。假设X～I（2），Y～I（2），Z～I（1），W～I（1），V～I（1），U～I（0）。如果，P=fX+gY～I(1),Q=hZ+iW～I(0),jP+kV～I(0)。模型系统不就平稳了吗？况且Johansen协整检验比较严格，若不符合上述要求就会出现奇异矩阵（Near singular matrix），检验自动中止。
当然，通过Johansen协整检验的也并不意味着在1%的显著水平上是协整的，因此，还必须对协整方程进行平稳性检验。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Brdic

2011-2-2 14:54:19

两个以上的变量是的可以按照上面说的那样

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shando

2011-2-3 07:15:13

另外，当存在多个协整关系时，这些变量的线性组合也将是一个协整关系，一般地，如果在变量系统中存在r个协整关系，则对(n-r+1)个变量构成的每个子集都将是协整的。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

duan_yuan817

2011-2-3 20:18:34

9# shando
多谢大家的回答~~
对计量不怎么懂，所以问题多多
两个以上变量不要求同阶单整是说两个以上的解释变量吗？如果刚好2个解释变量可不可以做接下来的步骤呢？
那同阶单整的要求是对什么要求的呢？不是同阶单整会不会影响接下来的协整检验，格兰杰检验等结果呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shando

2011-2-3 20:53:20

12# duan_yuan817
一、两个以上变量，包括解释变量与被解释变量。
二、同阶单整只针对两个变量，且只能用EG法。
三、如果所有变量都是平稳的可直接用Granger因果检验，否则，不能直接用Granger因果检验，也不能用差分变量进行Granger因果检验（因为无经济意义）。而要在VAR（VEC）框架下进行Granger因果检验。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

duan_yuan817

2011-2-4 11:24:51

13# shando
我只学习了EG协整检验，如果运用EG检验是不是一定要满足同阶单整？
如果EG检验必须满足，当出现不同阶单整的情况要怎么解决呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ruizhixie91

2011-2-6 07:00:59

1. 可以使用其他检验方法，比如KPSS，ERS，PP这些，看看能不能通过。
2. 可以对数据取对数，再进行检验
3. 实在不行，就换proxy variable

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

duan_yuan817

2011-2-6 10:16:07

15# ruizhixie91
我已经取了对数，也用消费者价格指数进行了调整，但是出口额这个数据做出来还是要二阶差分才能平稳无语了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shando

2011-2-6 11:36:44

14# duan_yuan817 是一个道理，对于两个以上变量运用EG检验一般也不要求满足同阶单整，但临界值不能用Eviews提供的，而要用http://www.pinggu.org/bbs/thread-950150-1-1.html

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

duan_yuan817

2011-2-6 21:39:51

17# shando
好的，谢谢啦~~~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群