我是一位初学者,遇到一些问题,希望大家能给予帮助。
最近,我在赵国庆编的《计量经济学》第二版中看到这样一个案例(P87):Y中国人均国内总产值(元/人)、X1人均粮食产量(千克/人)、X2人均原煤产量(吨/人)、X3人均原油产量(千克/人)、X4人均钢产量(千克/人)(其中,变量的顺序与书中有所变化)
问题一:这个模型的设定有意义吗?如何理解?
接着,我自己找了1978——2003年的数据,想串一遍异方差、序列相关、多重共线。
建立模型:Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+β4X4i+ui
(书中用了1985——2002年的数据)
估计结果为:^ Y =-10237.52+19.96493 X1-3414.710X2+26.58701 X3+83.78103 X4 (1)
t: (-3.41) (2.67) (-2.08) (0.80) (10.50)
R2=0.941956 修正的R2=0.930900 F=85.19910
接着,我先做了多重共线性的检验(存在)与修正
^ Y=-7858.615+15.25461X1+76.84768X4
(-3.50) (2.48) (16.69) R2=0.930011 F=152.8121
异方差的检验(存在)和修正(WLS法),
^ Y=-7052.336+13.08496 X1+77.05396 X4
t: (-4.03) (2.63) (25.52)
R2=0.983068 修正的R2=0.981596 F=423.7009 RSS=5404974
序列相关性(存在一阶自相关)
但是在用广义差分法进行修正的时候,Eviews显示Failure to improve SSR after 11 iterations
问题二:我的这种处理顺序是否正确?
问题三:如果正确,如何调整序列相关性?如果不正确,那应该如何做?
谢谢!