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2006-12-20

我是一位初学者,遇到一些问题,希望大家能给予帮助。
最近,我在赵国庆编的《计量经济学》第二版中看到这样一个案例(P87):Y中国人均国内总产值(元/人)、X1人均粮食产量(千克/人)、X2人均原煤产量(吨/人)、X3人均原油产量(千克/人)、X4人均钢产量(千克/人)(其中,变量的顺序与书中有所变化)

问题一:这个模型的设定有意义吗?如何理解?

接着,我自己找了1978——2003年的数据,想串一遍异方差、序列相关、多重共线。
建立模型:Yi=β0+β1X1i+β2X2i+β3X3i+β4X4i+ui
(书中用了1985——2002年的数据)
估计结果为:^ Y =-10237.52+19.96493 X1-3414.710X2+26.58701 X3+83.78103 X4 (1)
t: (-3.41) (2.67) (-2.08) (0.80) (10.50)

R2=0.941956 修正的R2=0.930900 F=85.19910
接着,我先做了多重共线性的检验(存在)与修正
^ Y=-7858.615+15.25461X1+76.84768X4
(-3.50) (2.48) (16.69) R2=0.930011 F=152.8121

异方差的检验(存在)和修正(WLS法),
^ Y=-7052.336+13.08496 X1+77.05396 X4
t: (-4.03) (2.63) (25.52)
R2=0.983068 修正的R2=0.981596 F=423.7009 RSS=5404974

序列相关性(存在一阶自相关)
但是在用广义差分法进行修正的时候,Eviews显示Failure to improve SSR after 11 iterations

问题二:我的这种处理顺序是否正确?
问题三:如果正确,如何调整序列相关性?如果不正确,那应该如何做?

谢谢!

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2006-12-21 09:48:00
多重共线性的检验怎样做?我也是个初学者
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2006-12-21 15:49:00

我先用相关系数判别法,用Eviews作的相关系数矩阵,判断出x1 与其它系数的相关度很小,并且由前面x1的t值比较显著,所以我将x1保留,然后用y对x2,x3,x4,x5分别与x1进行二元回归。根据R2的大小进行排序,然后采用逐步回归法进行多重共线性的处理。

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2006-12-28 23:44:00

模型设定没有什么意义,估计只是觉得宏观数据好找,才拿来练习的。否则,时间序列不做平稳性检验,因果检验,就是虚假回归。经济增长模型没有理论依据,找几个GDP的组成部分回归,就是瞎回归啊。
共线性不是什么大问题,如果你的注意力是模型的预测效果而不是估计系数的话。但是,如果你的自变量来自于理论模型,因为共线性把它剔除就是模型设定问题了。可以用IV,或者proxy v处理。
序列自相关的问题应该就是来源于非平稳时间序列的回归。学到时间序列的时候你就知道怎么办了。

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2006-12-29 04:49:00
有能力的话,还是看看一些经典的教科书,几个版上比较好的老外写的。可能英语是头疼,但是国内有些书写得,不,是抄的,并不好,例子瞎弄。回归方面的例子尽量不要和时间打交道,一般都有相关性。有的时间序列数据可以做回归,是因为满足协整,什么叫协整?哦,再往后看,时间序列上应该讲了。比如两个趋势指标的线性组合消除了趋势,这就可以做回归。
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2007-4-16 01:16:00

那EVIEWS里面怎么消除多重共线性的问题呢,如岭回归在EVIEWS里面是怎么操作的??

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