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关于时间序列的异方差性的问题！！！谢谢
ssaibb
20125 9
2011-12-09
模型是时间序列，公式是柯布道格拉斯生产函数形式，两边取对数后，进行OLS，请问应该如何检验是否存在异方差性及判断标准？
谢谢了！！！
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xiaopotato
2011-12-10 00:06:01
可以看散点图或者是做White检验，White检验是选View——residual tests——White……（貌似是第二个选项，以White开头的）
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zippo414
2011-12-10 00:06:22
lmtest包bptest()可以做Breusch-Pagan检验和WHITE检验。car包的hccm（）可以求怀特标准误，具体见帮助
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xiaopotato
2011-12-10 00:07:23
检验结果是看White检验的P值，因为原假设是不存在异方差，所以如果P值大于0.05（表示显著性水平为95%），则表明不存在异方差，否则表明存在异方差
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ssaibb
2011-12-10 12:35:44
谢谢楼上几位了，我试试啊
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ssaibb
2011-12-10 18:19:36
如果进行异方差修正后，进行white检验，发现仍有异方差应该怎么办呀？
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