时间序列的平稳性与异方差性是否矛盾 - 经管之家

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时间序列的平稳性与异方差性是否矛盾

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收藏 2010-03-14

我用Eviews对BDI序列取自然对数并作一阶差分，得到Rt序列。
对Rt序列做平稳性检验，结果显示其平稳；
对Rt序列做条件异方差检验，结果显示具有条件异方差。
这小弟就不明白了，既然平稳，就说明序列Rt的方差为常数；而具有条件异方差，说明序列的方差随时间对的推移表现出某种趋势，ARCH模型正是基于此对方差进行拟合。

不知道怎样解释这对矛盾，抑或是小弟理解有误。
还望高手不吝赐教！
感激不尽！

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2010-3-21 00:48:10

据我所知，平稳性和ARCH不矛盾，事实上，平稳不代表白噪声，ARMA也是平稳过程，我觉得恰恰应该先满足平稳性才能做ARCH等分析。

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2010-9-26 13:22:29

注意条件异方差与无条件异方差的区别 1# 陈金海

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2010-9-26 13:36:59

不矛盾，原因同3楼一样
arch效应是更准确的说应该为异条件方差，按照arch模型的命名规则，平稳的arma模型可以叫自回归条件异均值模型。
arch效应的无条件方差是同方差。很多讲arch的书上有有讲

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2010-11-16 10:47:12

请问各位，本人有个疑问：
条件异方差模型适应的序列应该是平稳序列，也就是无条件方差也是平稳的（尽管条件方差是变化的），但是如果序列的无条件方差也是变化的，应该怎么处理这个时间序列呢？我有一个序列，波动明显在不同时间段是有区别的，并且差分或者取对数都无法消除异方差性。

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2015-1-14 01:17:24

无条件方差也是变化的，时间序列就不是平稳的，不能做ARCH分析

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