多重共线性，逐步回归法求助！！

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收藏 2011-12-13

初来乍到，急寻帮助！
给定回归模型Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+u
但是给的数据中有5个解释变量:X1 X2 X3 X4 X5
已经判定出是有共线性，下面我用逐步回归法进行修正。那么我需要将数据中的X4 X5 也作为引入对象嘛？需要也对其进行简单回归嘛？
在此不胜感激！

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2011-12-13 20:39:20

如果想保留的话，尝试一下主成分分析或者岭回归

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2011-12-13 20:53:52

你说的是完全共线还是不完全共线？如果是完全共线，直接踢掉x4和x5；如果是非完全共线，那么估计的系数已经是无偏一致的了（只是加大了估计量的方差）。其实共线问题是很普遍的，因为事物之间是普遍联系的。

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2011-12-13 21:10:29

不需要

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