关于消除多重共线性的逐步回归法的问题，求教

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收藏 2015-01-10

通过逐步回归法，分别对几个解释变量进行了简单回归，我发现了它们与被解释变量皆是在5%的显著性水平下显著的，我把其中拟合度最高的为基础，加入拟合度第二的变量发现第二个变量p值为0.1045大于0.05，不显著，这是怎么回事，求大神们指导一二，小弟感激不尽

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2015-1-10 23:40:47

这是因为第二个变量与第一个变量的相关性太高导致的，当然也可能其他原因，把第二个变量删除或用工具变量法处理

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2015-1-11 00:02:52

你既然是处理多重共线性，说明模型中存在多重贡献性啊，直接使用软件选逐步回归解决就行，会得到要保留的变量。你自己算简单回归的系数，然后从高向底加入变量，这是前进法，不是逐步回归，逐步回归是有进有出，一直迭代出最好的组合为止

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2015-1-11 03:22:17

祝贺人大发表于 2015-1-11 00:02
你既然是处理多重共线性，说明模型中存在多重贡献性啊，直接使用软件选逐步回归解决就行，会得到要保留的变 ...

受教了

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