我用Eviews9逐步回归消除多重共线性后，发现存在自相关，然后就用AR（1）模型，最终得到一下数据
Dependent Variable: Y                               
Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)                               
Date: 03/26/19   Time: 13:38                               
Sample: 2005 2017                               
Included observations: 13                               
Convergence achieved after 5 iterations                               
Coefficient covariance computed using outer product of gradients                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        1925.513        312.0486        6.170555        0.0003
X2        0.322472        0.082174        3.924277        0.0044
X6        0.136253        0.042886        3.177107        0.0131
AR(1)        0.590086        0.342486        1.722951        0.1232
SIGMASQ        21958.29        14127.25        1.554322        0.1587
                               
R-squared        0.999051            Mean dependent var                14727.62
Adjusted R-squared        0.998577            S.D. dependent var                5007.523
S.E. of regression        188.8974            Akaike info criterion                13.63693
Sum squared resid        285457.7            Schwarz criterion                13.85422
Log likelihood        -83.64006            Hannan-Quinn criter.                13.59227
F-statistic        2106.217            Durbin-Watson stat                1.440085
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
Inverted AR Roots              .59                       
然后它自己输出的方程是Y = 1925.51315478 + 0.322472335919*X2 + 0.136252877669*X6 + [AR(1)=0.590086283502,UNCOND]
我想问一下，最终的方程应该怎么书写方便去解释分析？我主要是对它给的这个后面中括号的内容一知半解，麻烦各位大神了！求教！