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5250 13
2011-12-17
悬赏 20 个论坛币 未解决
哪位有用matlab编写的jump-garch程序
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2012-2-1 10:39:19
同求同求
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2012-2-5 23:25:44
同求~~~~
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2012-2-10 12:45:40
给你一个基础版的关于GARCH-jump模型的matlab程序,
更高级的或者改进模型,楼主就自己去琢磨,我就不提供了,请见谅!
实质上,你只要根据时间序列数据的某些特性,就可以对最基础的GARCH-jump模型进行扩展,相应的就可以写出该模型条件假设下的关于某个时间序列数据所服从的条件概率密度函数(根据概率密度函数可以得到似然函数),这样就可以在该程序的基础上进行改进。
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2012-2-10 13:10:21
程序如下,优化条件及参数初始值为给定,请自行设定!
附件列表

gaechjumpcode.rar

大小:2.11 KB

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本附件包括:

  • jumpgarchfun.m
  • jumpgarch.m

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2012-10-13 20:52:51
yucongy 发表于 2012-2-10 13:10
程序如下,优化条件及参数初始值为给定,请自行设定!
楼主,你能不能把参数优化函数发给我。我只得到似然函数值,没有得到参数估计值。我曾经也是湖大学生。共同学习啊。
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