你这个说法可能有一点小问题。所谓系统性风险是指不可分散的风险，非系统性风险是可分散的风险。从数学的角度上讲，就是随着组合资产的种类增加，每支股票的方差的影响几乎可以忽略，即非系统性风险被分散掉了，而股票之间的协方差就是所谓的系统性风险，无论再怎样增加投资组合，协方差不可能减小了，即系统性风险不能分散掉。