老兄不用花钱的
这原本就有三种code
Gauss,matlab,R
http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/joe_99.html
joe_99r
   

呵呵，epoh兄每次回复都那么及时，让我等真是不知如何感谢

另外，以前去hansen网站浏览过，没见过hansen放过R程序呀，呵呵，可能是自己太孤陋寡闻了~

看来R的确有成为主流计量软件的趋势了，呵呵

最后，感谢epoh兄了哈！！

奇怪，为什么我不能设置最佳答案呢，时间不到？

呵呵，看了下更新时间，关于R的程序都是2011年后更新的，看来hansen老师也对R有研究啦

补充一下，如果有其他同学能改成类似lm(formula,data="")等可以直接使用的函数，奖励依旧不变

可以设置出售帖，我来购买

呵呵

补个winrats code
joe_99_rats
  
Panel Regression - Estimation by Fixed Effects
Dependent Variable INVA
Panel(15) of Annual Data From   1//1974:01 To    565//1987:01
Usable Observations   7910      Degrees of Freedom  7339
Total Observations   8474      Skipped/Missing      564
Centered R**2     0.410889      R Bar **2   0.365135
Uncentered R**2   0.807075      T x R**2    6383.960
Mean of Dependent Variable      0.0887200480
Std Error of Dependent Variable 0.0619148484
Standard Error of Estimate      0.0493327859
Sum of Squared Residuals        17.861098726
Regression F(570,7339)                8.9803
Significance Level of F           0.00000000
Log Likelihood                   12875.03147

   Variable                  Coeff     Std Error       T-Stat        Signif
******************************************************************
1.  Q{1}                 0.0104   8.9317e-04     11.63377  0.00000000
2.  Q2{1}         2.1291e-04   2.5598e-05     -8.31758  0.00000000
3.  Q3{1}         1.1672e-06   1.9501e-07      5.98531  0.00000000
4.  DEBTA{1}         -0.0222   4.2453e-03     -5.23262  0.00000017
5.  QD{1}         1.6349e-03   1.4222e-03      1.14954  0.25036936
6.  CFA{1}               0.0715   4.5259e-03     15.79410  0.00000000

Single Threshold       0.01582
Sum of Squared Residuals      17.78551
F Test vs 0 Threshold      33.61933
Double Threshold       0.01582       0.54180
Sum of Squared Residuals      17.72983
F Test vs 1 Threshold      24.83754