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求助R中grangertest结果

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收藏 2011-12-29

有三个变量V1 V2 V3 ，我首先用函数VAR做了三个变量之间的自回归方程，然后用causality(var1,cause="V1")，结果如下，怎么看呢？？？V2 V3  是V1  的granger原因吗？？？？？？？

$Granger
      Granger causality H0: V1 do not Granger-cause V2 V3
data:  VAR object var1
F-Test = 0.8388, df1 = 6, df2 = 858, p-value = 0.54

$Instant
      H0: No instantaneous causality between: V1 and V2 V3
data:  VAR object var1
Chi-squared = 46.8441, df = 2, p-value = 6.729e-11

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2014-12-17 18:54:24

看这里：

p-value = 6.729e-11

p-value< 0.05

拒绝原假设：H0: No instantaneouscausality between: V1 and V2 V3

不拒绝备择假设：V1and V2 V3存在因果关系

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2014-12-23 05:00:20

楼主是怎么用R语言做的格兰杰检验？求教啊

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2016-4-5 14:06:01

zzmgz 发表于 2014-12-23 05:00
楼主是怎么用R语言做的格兰杰检验？求教啊

lmtest包里面有grangertest()

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