求教，关于国际金融利率平价理论的问题

35443534

1745

收藏 2012-01-01

在国际金融书里，奚君羊的教材中认为，本国利率高于外国利率，本国汇率远期贴水，而在姜波克的教材中认为高利率国汇率远期升水，而且根据公式p=id-if 当p大于0，应该是远期升水啊，可奚君羊的教材为啥说远期贴水，求真相啊！！！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

wuxiancp

2012-1-1 15:40:31

写错了吧。。。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fenglimin1123

2012-1-1 17:19:31

远期汇率理论的核心内容为：
利率高的货币远期贴水，利率低的货币远期升水，两国货币的远期升贴水率约等于两国的利差。
如果p为两国货币的远期升贴水率（即外汇的远期汇率减去外汇的即期汇率除以外汇的即期汇率，注意是外汇），当本国利率高于外国利率时，p大于零，说明外汇升水，而本币贴水。所以p大于零，说明高利率的货币（本币），远期贴水。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群