PLS的结果是很好的。但是经济意义至今没有很好的解释，至今只在少数经济的分支中有所应用。

看了楼上几位前辈的话，还是似懂非懂，仍要好好用功了

这个问题是在看书时想到的，没有具体数据，所以不清楚事实究竟怎样

which book? 说出来哪一页？说不定是错误的，误导人

不好意思阿，可能是胡说。

Hayashi的书，第一章，就有过这样一张图，两位的T检验，做成了一个正方形，F检验是一个椭圆，用以说明覆盖的区域，有F检验Cover的，T漏掉的，也有T cover的，F漏掉的。财大有出中文版，可以看看。

也请高手指教。

能不能具体点。

就是想到这样一个问题，其实不是在具体数据中发现的

不知道是不是对大家的一种误导。

就是想知道有没有这种情况，如果有是怎么回事。

仅供参考。

F(k-1,n-k)=[y'My/(ss)-(n-k)]/(k-1)。s是扰动项均方差的估计量。

当n=k+1且k很大时，F(无穷大，1)在5%的临界值是254.3，同时当n很大时，s可能很稳定，这时可能出现异常。

[此贴子已经被作者于2007-1-10 23:35:39编辑过]

最近又上了这个课，觉得共线性的解释最好。

我有一个看法，请大家一起参与讨论一下：

T检验，b-B/variance(X'X)^-1，每单个检验过程中，相应的Variance算法是X'X矩阵上的对角元素，不考虑X'X上Cross product sum的结果。

F检验，(Rb-r)^T*(variance*R(X'X)^-1*R')^-1*(Rb-r)/#r，这个过程中，计算F检验的Variance考虑了X'X其他的元素。

如果T检验趋向1，要比F来得快，很有可能是因为不同的Variance计算方法。