敬爱的连老师：
    您好！
    关于Granger因果检验，连老师给我们讲解这一部分时，说要先估计一个VAR模型，比如
var dlinvest dlincome dlconsumption, lag(1/2) dfk small, 然后再用vargranger命令进行granger因果检验。我有疑惑的地方在于，看了一些文献，他们做的是“基于VECM模型的Granger因果检验”，就是说，检验出了协整关系，建立了误差修正模型，然后进行了Granger因果检验。那是不是意味着有“基于VAR模型的Granger因果检验和基于VECM模型的Granger因果检验”，如果是，那后者的命令是什么？如果Granger检验只能基于VAR的基础上，那是不是意味着即使检验出了协整关系，也必须用它们的差分项来建立VAR模型，然后才能进行Granger因果检验？

祝 身体健康，新年快乐！