ARIMA模型残差相关图与偏相关图中的P值越来越小，到最后小于0.05，是什么原因呢

cocomarie

13925

收藏 2012-01-19

在做一个ARIMA模型，别的指标都不错，就是残差相关图与偏相关图中的P值越来越小，二十几期之后小于0.05，请高手指教是什么原因呢，模型需不需要修改？（应该是都比0.05大而且越来越大）

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luling2010

2012-1-19 15:43:20

残差相关图与偏相关图中的P值是什么检验的P值啊？另外，从图看，自相关和偏自相关好像有拖尾，是不是模型提取信息不充分？

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lxfkxkr

2012-1-19 23:32:19

luling2010 发表于 2012-1-19 15:43
残差相关图与偏相关图中的P值是什么检验的P值啊？另外，从图看，自相关和偏自相关好像有拖尾，是不是模型提 ...

p是显著性水平

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leihengzhishang

2012-1-20 12:42:20

应该是你的模型设定有误。把水平序列的自相关图发过来

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cocomarie

2012-1-20 18:15:38

原序列先取对数，然后一阶差分平稳，欲建ARIMA模型。这是一阶差分的相关图与偏相关图，所建模型为ARIMA（3,1,4），所有可能的模型中该模型指标最好

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coldpolaris

2012-1-21 09:11:28

建議不需要修改。

這是Q統計量的P值，
Q統計量的null hypothesis表示n期之前不存在自我相關，
一般不會要求到20期以上(視資料頻率而定，除非有特別需求)，
不過就模型的要求而言，
當然是希望都不顯著。

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