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2012-01-21
在EG两步法检验中,如何验证残差的稳定性呢?我的样本量较少,为15个。利用ADF进行单位根检验后,不能直接将计算得到的T值与EVIEWS中提供的T值进行比较吧,而是用MacKinnon提供的临界值表。
这里我遇到两个问题:
1、残差利用ADF检验形式应该是什么?我根据残差的GRAPH观察认为采用无趋势无截距的形式,这时ADF检验是否就变成DF检验了?查表时应看DF检验中的值吧?
2、表中最小样本量为25,如何确定样本量为15时的临界值呢?
谢谢各位!
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2012-1-22 12:44:55
用无截距项和无确定趋势的形式来做。这时候没有变成DF,ADF是增加了序列的差分滞后项。因为DF是适用于残差序列是白噪声的情况。但ADF可以应用于有序列相关的情况。
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2012-1-31 16:25:37
坦白的说,我觉得你的问题有点杂乱,趋势和截距用GARCH模型去观察?还是笔误?
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2012-2-4 20:18:37
liujunxs 发表于 2012-1-31 16:25
坦白的说,我觉得你的问题有点杂乱,趋势和截距用GARCH模型去观察?还是笔误?
是通过GRAPH(图形)观察
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2012-2-5 11:52:32
sealooker 发表于 2012-2-4 20:18
是通过GRAPH(图形)观察
有ARCH(GARCH)效应的图形一般表现为波动的丛簇性,有了这一点基本上就可以断定具有ARCH效应,如果还不行就直接看统计结果。
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2012-2-6 11:11:09
应用无截距无趋势是因为残差本来就是0均值的假设。ADF和DF的区别是滞后期的选择和截距趋势没关系。
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