leihengzhishang 发表于 2012-2-3 15:18
拟合优度很小没关系。要检验存在ARCH现象，再用ARCH族模型。

happybobo 发表于 2012-2-10 20:14
多谢，但是，请问知道如何在arch/garch模型中加入虚拟变量吗？我要考察的是某一变量前后两个阶段的不同变 ...

leihengzhishang 发表于 2012-2-10 22:21
https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1290911&page=1#pid11313416

leihengzhishang 发表于 2012-2-3 15:18
拟合优度很小没关系。要检验存在ARCH现象，再用ARCH族模型。