紧急求助！stata做probit回归中的Log likelihood是什么意思啊？

jieyuapple

112852

收藏 2012-02-08

Log likelihood有正也有负，分别是是什么含义啊？这个值是大好，还是小好啊？我真的不明白啊，希望大家帮帮忙啊谢谢啦

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ywh19860616

2012-2-8 15:21:20

表示对数似然值
其值一般为负数，但是有时候也是可以为正数的

解释：The likelihood is the product of the density evaluated at the observations. Usually, the density takes values that are smaller than one, so its logarithm will be negative. However, this is not true for every distribution.
一般是越大越好，通常结果还会给出-2*log-likelihood，这个值应该越小越好

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jieyuapple

2012-2-8 21:57:31

ywh19860616 发表于 2012-2-8 15:21
表示对数似然值
其值一般为负数，但是有时候也是可以为正数的

好的知道了非常感谢！！

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jieyuapple

2012-2-8 22:06:54

ywh19860616 发表于 2012-2-8 15:21
表示对数似然值
其值一般为负数，但是有时候也是可以为正数的

很感谢你，但是我还是想进一步具体问下，stata中给出的应该是Log likelihood，貌似没有给出-2*log-likelihood，我做的那个回归中Log likelihood=-80.214754，我看到一篇比较权威的论文，做的是类似的回归，可是他的Log likelihood=-29.7286，绝对值比我的小很多，我的是不是有什么问题啊？实在不好意思啊，我对这个实在不懂，但是现在又要写论文好交给老师，实在是没办法啊，谢谢啦

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h3327156

2012-2-8 23:49:40

我想ywh19860616的-2*log-likelihood应当是似然比检定吧？
关于jieyuapple您的问题，
我建议您可以把您的模型与权威论文进行一似然比检定，
即便您模型Log likelihood比较小，但说不定检定结果会支持您的模型与权威论文模型无异呢！
换句话说，唉呀！您的模型和权威论文一样棒！都是顶呱呱！应当也可以发表在权威论文！所以快点让您通过吧！

但您可能会面临一个问题，就是难以进行似然比检定。
因为两模型的样本观测数不一样，使用的变量也不一样。
不过样本观测数与变量的不一样，也许也给了您一些理由去说明为什么两模型的似然值这么不一样？
譬如
是权威论文的样本观测数太少？
是权威论文轻忽您模型中的重要变量？还是权威论文误用了太多的不重要变量？
当然，同样的状况，也可能发生在您论文使用的模型。
此外，这些理由都不是理由，那或许研究的年龄、种族、教育等等不同，也是可能的状况！

最后，不必太相信权威论文，也许投稿过程，他只是运气好些！
相信自己的研究，等您的论文刊在更权威的期刊，那么！换成您是权威！
多检视自己模型问题是对的！但单比较似然值，而去怀疑自己模型，我认为，不必要！
因为！如果您都不先肯定自己！别人又如何去肯定您呢？

哈！话语太多！也许废话连篇！参考参考罗！

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蓝色

2012-2-9 08:40:40

jieyuapple 发表于 2012-2-8 22:06
很感谢你，但是我还是想进一步具体问下，stata中给出的应该是Log likelihood，貌似没有给出-2*log-likeli ...

1、极大似然估计的基本理论你还是应该先看看，最基础的知识都不了解是很麻烦的。
2、看《应用STATA做统计分析》书中的logistic的内容，有介绍检验的问题的，但检验也是计量经济学书上面讲过的，LR检验。

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ywh19860616

2012-2-9 08:52:48

h3327156 发表于 2012-2-8 23:49
我想ywh19860616的-2*log-likelihood应当是似然比检定吧？
关于jieyuapple您的问题，
我建议您可以把您的 ...

讲解的非常清楚
h3327156兄，-2*Log-likelihood好像不是指似然比检验，一般提到的是deviance，即是指偏差
LR检验是两个模型之间的比较

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h3327156

2012-2-9 14:12:32

感谢ywh19860616的说明，
我明白了！不过如以下的网页里的说明，也难怪我会有困惑混淆的情况。
http://en.wikipedia.org/wiki/Dev ... tics%29#cite_note-1

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jieyuapple

2012-2-9 21:30:34

h3327156 发表于 2012-2-8 23:49
我想ywh19860616的-2*log-likelihood应当是似然比检定吧？
关于jieyuapple您的问题，
我建议您可以把您的 ...

非常感谢您，真的，实在太感谢了，其实我也就是抱着完成任务的心态在做这篇论文，但是您的这番话实在让我汗颜啊~~~看来我得好好做了……真的是谢谢啦

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jieyuapple

2012-2-9 21:31:37

蓝色发表于 2012-2-9 08:40
1、极大似然估计的基本理论你还是应该先看看，最基础的知识都不了解是很麻烦的。
2、看《应用STATA做统 ...

好的，非常感谢你得回答和提点，我会再仔细看看的，谢谢啦

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clarissa001

2014-7-17 15:32:06

留爪学习

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whqisong

2015-2-27 10:36:50

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小南瓜2013

2015-4-15 18:43:43

ywh19860616 发表于 2012-2-8 15:21
表示对数似然值
其值一般为负数，但是有时候也是可以为正数的

感谢

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fellow昕

2016-5-2 00:43:46

jieyuapple 发表于 2012-2-8 22:06
很感谢你，但是我还是想进一步具体问下，stata中给出的应该是Log likelihood，貌似没有给出-2*log-likeli ...

数据不一样，没得比较

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alasaa

2017-4-15 07:02:50

ywh19860616 发表于 2012-2-8 15:21
表示对数似然值
其值一般为负数，但是有时候也是可以为正数的

请问，Log likelihood是绝对值越大越好？还是负数越大（绝对值越小）越好？

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呼呼兔的胡图图

2017-10-17 08:39:45

alasaa 发表于 2017-4-15 07:02
请问，Log likelihood是绝对值越大越好？还是负数越大（绝对值越小）越好？

要首先明白logit和probit都是极大似然法来算的，这种方法采用的是迭代算法，回归出来的结果左上角有一串log lokelihood值，第一个是空模型时的值，之后的是将模型中的自变量纳入进来一个一个算，当发现算法算出来的值差别不大时，这个程序就会停止，显示出最大的log likelihood值得情况下估算出来的结果。你这个问题只能是在同模型中来说，不能在不同的模型中进行比较，同模型中算出来的值越大越好。