投资组合的熵理论和信息价值——兼析股票期货等风险控制

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作者：鲁晨光,中国科技大学出版社出版 1997年10月第1版

1997·合肥 .rar

目 录
1. 引言：我为什么要写这本书..................................9
1.1 意外的发现——从信息熵到增值熵............................. 10
1.2 适者生存——残酷的市场............................................. 13
1.3 再向权威挑战................................................................. 15
1.4 读建议和联系电话......................................................... 20
2. 投资组合——从掷硬币打赌谈起........................ 23
2.1 几个基本概念................................................................. 24
2.1.1 收益率和产出比....................................................... 24
2.1.2 收益的概率预测....................................................... 24
2.1.3 期望收益和标准方差............................................... 25
2.1.4 几何平均收益和几何增长....................................... 26
2.2 几何增长的魅力............................................................. 29
2.3 从掷硬币打赌看投资比例优化..................................... 30
2.4 从鸡蛋和篮子的投资实验看分散投资的效果............. 34
2.5 从掷硬币打赌看收益相关性对投资效果的影响......... 37
2.6 MARKOWITZ投资组合理论及其缺陷.............................. 39

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11.1 生物进化和资本增值类比......................................... 248
11.2 基于热力学熵和增值熵的宇宙观............................. 250
参考文献 252