关于VECM中的Granger检验问题 - 经管之家

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关于VECM中的Granger检验问题

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收藏 2012-02-13

在做论文中遇到了这样的问题，三个变量（消费、房价、收入）都是一阶单整，之后做了协整发现存在2个协整关系，于是建立了VECM进行估计。
两个协整方程的系数均显著。VECM中误差修正项的系数显著，但是后面表示短期关系的系数显著的不多。

之后我基于此做了格兰杰非因果关系检验，但是大多不显著，这是怎么一回事啊？

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2012-2-13 01:03:22

granger不通过怎么会有协整关系啊~~~

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2012-2-13 17:41:36

qbasicgg 发表于 2012-2-13 01:03
granger不通过怎么会有协整关系啊~~~

请问，一定都要有双向因果关系吗？

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2012-2-17 12:57:29

楼主，请教一下，做VEC模型如何进行格兰杰检验啊？二阶单整的数据是二阶差分后做格兰杰吗？基于VEC模型的怎么做啊？

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2012-2-17 16:59:21

Deepbluedeep 发表于 2012-2-17 12:57
楼主，请教一下，做VEC模型如何进行格兰杰检验啊？二阶单整的数据是二阶差分后做格兰杰吗？基于VEC模型的 ...

做完VEC之后view---lag ***--granger就可以了

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2013-4-6 19:00:36

zhaoyang840728 发表于 2012-2-17 16:59
做完VEC之后view---lag ***--granger就可以了

原来这样做啊

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