金融数学发展求指导！！

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收藏 2012-02-14

最近在在申请MSF和MFE, 香港中文大学面试的时候跟Chak Wong聊了一个半小时，然后之后在QQ群里面也和Chak有一些交流。他最近做了对Financial Engineering做了一个评价说：Math=4 years, Programming=4 years, Finance=2 years, accounting=2 years, 所以如果你说你硕士要学Financial Engineering，你基本上是fool yourself. 然后LZ又问了，如果我以后不去做Engineer而是Quantitative trading呢？Chak说:GPA>3.9; 抗压力；交流能力等。本来LZ想继续问这里的GPA是指的那个方面的，Chak没回答，不置可否。
对于LZ这样想要出国去读金融数学的纯金融背景的人来说，突然之间不知道选择是不是值得。其实去国外是想扩展一下平台，希望毕业能顺利进入Top investment banks, LZ自认背景不差，但是又想如果我们这种半路去学金融数学的，最后人家还是更喜欢本科就是数学或者计算机背景的人又何必呢？
坛子里的大牛求经验，求安慰，求指导~

PS: Chak Wong, 香港中文大学教授，牛津经济学博士，在顶级投行工作超过10年且担任终面官。

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snowfoxzc

2012-2-14 03:55:09

我就在外资投行，就说三句话。

1. Chak Wong 说的完全正确。

2. 投行现在行情很不好，当年辉煌不再。

3. 国内的本科金融出来，很难接轨。学数理化的，反倒可以。

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buddychy

2012-2-14 04:29:25

snowfoxzc 发表于 2012-2-14 03:55
我就在外资投行，就说三句话。

1. Chak Wong 说的完全正确。

谢谢版主！！其实我又何尝不知道~可是为什么要去学金融数学，跟您说的第三点一样的原因，Chak的话我又何尝不知道~可是再学一年Finance又有什么用呢？所以想尽量Quant一点~最近申请很困惑~求解惑啊~~

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lk1966mail

2012-2-14 04:33:59

个人认为做Financial Engineering对数学和编程能力的有很高的要求，所以学金融出身的人转到这行没有啥优势。而且这行在投行各职位中收入算低的

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buddychy

2012-2-14 04:39:35

lk1966mail 发表于 2012-2-14 04:33
个人认为做Financial Engineering对数学和编程能力的有很高的要求，所以学金融出身的人转到这行没有啥优势。 ...

谢谢您回复我！！其实我并不是想去做Financial Engineer,其实我想做的是Trader。不知道我这个想法对不对，我就是想更加Quant一点，能够掌握一门“技术”，这样做Trading感觉更自如点。薪水倒是小事啦~~进投行一直是个梦想。虽然本科学校是Top tier，但是总觉得学得太浅~

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lk1966mail

2012-2-14 04:51:29

buddychy 发表于 2012-2-14 04:39
谢谢您回复我！！其实我并不是想去做Financial Engineer,其实我想做的是Trader。不知道我这个想法对不对 ...

不了解你的情况，也不好评价。

我记得前一阵子和一个正在找工作的quant博士聊，他金融，数学都不错，但是就是编程很不行（其实我觉得这3个里面反而编程最简单）。他就说不如找个trader的职位。

其实我觉得这个人就有点在逃避问题。其实软肋早晚要暴漏出来的。所以只是想提醒你要想清楚真正想做什么（毕竟做金融和做quant是2股劲。分析问题方法和所用的知识都很不相同）

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buddychy

2012-2-14 04:59:49

lk1966mail 发表于 2012-2-14 04:51
不了解你的情况，也不好评价。

我记得前一阵子和一个正在找工作的quant博士聊，他金融，数学都不错，但 ...

呵呵，倒不是他那样的原因啦~~是自己真的很喜欢Trading，我数学也不错。其实我选择金融数学是觉得其实如果纯学金融，觉得没有必要去读那一年的硕士，想掌握更多东西。而且有时候确实是现实所迫，现在行情不好，纯金融的出来真的很难找到工作，更别说投行了~

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snowfoxzc

2012-2-14 06:30:56

还是三句话：

1. Trader现在裁的厉害，Prop Trading Desk 投行都不敢做了。而且，HK 的 Trader 市场本来就不大，你的所谓的Top Tier （我猜是北大清华吧），真的不算抢眼。

2. 纯金融适合IBD/Corp. Finance/M&A, PE/VC之类的。

3. 我只能说，我知道的，经历07~09年大裁员幸存的Trader，基本都是学Maths 出身的，比如Oxford Math （BSc+PhD）。学Finance，应该是小概率事件。

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buddychy

2012-2-14 06:45:04

snowfoxzc 发表于 2012-2-14 06:30
还是三句话：

1. Trader现在裁的厉害，Prop Trading Desk 投行都不敢做了。而且，HK 的 Trader 市场本来 ...

首先先谢谢您！其实我说学校的意思只是达到了qulify而已，没别的意思。可能我得比较直接一点，因为您是投行里的人，所以想您给指条明路。这样吧，如果您不限麻烦，我不妨也问1个问题：
如果单纯从出国读硕士，为了进投行的角度讲，您是推荐本科学金融的人继续去学金融还是应该坚持我的想法去偏一点Quant呢？(本科金融的话)

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wqdlzl

2012-2-14 07:40:48

数学的比较有基础

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buddychy

2012-2-14 07:43:26

wqdlzl 发表于 2012-2-14 07:40
数学的比较有基础

我觉得硕士阶段学好是没什么问题，关键是考虑到之后找全职的时候如果人家还是prefer数学背景的，那这个硕士不就没意思了~~~

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结实

2012-2-14 08:23:22

我数学小硕，三流学校，想搞金融，悲催ing

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snowfoxzc

2012-2-14 08:26:32

buddychy 发表于 2012-2-14 06:45
首先先谢谢您！其实我说学校的意思只是达到了qulify而已，没别的意思。可能我得比较直接一点，因为您是投 ...

1. Quant 有点前途的，基本都是PhD，这一点是明显的，可以自己Google出来，甚至看看Linkedin上面也有。

2. 你喜欢Advanced C++ Programming, Advanced Statistics 和 Stochastic Calculus 么？随便去图书馆借一本书，看两眼，感受如何？再去看看CMU的Course list就知道了。

3. 还是走IBD之类的，听政策，看报表，运用微积分以下的数学，靠谱些。

纯属个人观点。

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buddychy

2012-2-14 16:45:30

snowfoxzc 发表于 2012-2-14 08:26
1. Quant 有点前途的，基本都是PhD，这一点是明显的，可以自己Google出来，甚至看看Linkedin上面也有。
...

我也学您说3点哈~呵呵
1. 我从始至终没有想过从事纯Quant，个人想学金融数学的目的正是因为兴趣，当时也是因为现在行情所迫。
2. 我现在的这么想，不知道对不对，即使我去学Mathematical Finance，将来也可以从事IBD...但是至少我具备了Quant的一些基本的能力，适应面能广些。
3. 最后一个原因就很简单了~从目前来看，纯Finance给我Offer的学校没有MFE的好，无论是声誉，还是进投行的人数，所以有些犹豫。
另外，求您进投行的背景和经验！~呵呵~如果方便的话~

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buddychy

2012-2-14 16:47:48

结实发表于 2012-2-14 08:23
我数学小硕，三流学校，想搞金融，悲催ing

你这样的不就可以Quant了么~~虽然学校好像不够外资投行qualify的，但是可以去国内的券商的嘛还是~

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snowfoxzc

2012-2-15 04:06:25

buddychy 发表于 2012-2-14 16:45
我也学您说3点哈~呵呵
1. 我从始至终没有想过从事纯Quant，个人想学金融数学的目的正是因为兴趣，当时也 ...

第三点最重要，那就先学校，后专业吧。

我主要做Structured Finance，背景就不说了，反正不是纯Finance的，怕人肉。

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buddychy

2012-2-15 04:41:43

snowfoxzc 发表于 2012-2-15 04:06
第三点最重要，那就先学校，后专业吧。

我主要做Structured Finance，背景就不说了，反正不是纯Financ ...

呵呵~大谢版主啊~~~为啥你跟我一样晚上有空，难不成是恐怖的投行加班中，或者不在大陆？呵呵~

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snowfoxzc

2012-2-15 05:09:14

buddychy 发表于 2012-2-15 04:41
呵呵~大谢版主啊~~~为啥你跟我一样晚上有空，难不成是恐怖的投行加班中，或者不在大陆？呵呵~

London。。。。

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结实

2012-2-15 07:48:57

buddychy 发表于 2012-2-14 16:47
你这样的不就可以Quant了么~~虽然学校好像不够外资投行qualify的，但是可以去国内的券商的嘛还是~

多谢提点，希望多多请教，我qq283799115，望惠存。

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