最近看hull的书对期货的future price的含义很迷茫，假定一股票现价100元，无风险利率为10%（continuous compounding）则一份一年后交割的期货的future price应为110.52元，现假定有这样一个期货合约，执行价格为110.52，一年后交割。若第二天该股票涨了10元，即为110元每股，则此时的无套利future price近似为121元，则此时上述的合约当天的交易价格为何？