请教期货的定价问题。。。 - 经管之家

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请教期货的定价问题。。。

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收藏 2012-02-18

最近看hull的书对期货的future price的含义很迷茫，假定一股票现价100元，无风险利率为10%（continuous compounding）则一份一年后交割的期货的future price应为110.52元，现假定有这样一个期货合约，执行价格为110.52，一年后交割。若第二天该股票涨了10元，即为110元每股，则此时的无套利future price近似为121元，则此时上述的合约当天的交易价格为何？

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2012-2-18 23:00:19

没高手解答下吗

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2012-2-18 23:16:46

没看懂什么叫交易价格。能告诉我是第几章的什么地方么？

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2012-2-18 23:23:35

Chemist_MZ 发表于 2012-2-18 23:16
没看懂什么叫交易价格。能告诉我是第几章的什么地方么？

第五章的，就是想问投资者在第一天购买的期货合约在二天卖出的话是多少钱？

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2012-2-18 23:29:54

那我觉得应该是121。

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2012-2-20 03:38:45

Chemist_MZ 发表于 2012-2-18 23:29
那我觉得应该是121。

agreed.

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