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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2012-02-19
背景:我想做对汇率的预测,得到预测数据。一般来说做预测是根据一段时间的数据估计模型,预测另一段时间。这种做法个人觉得对短期比较准确,但是随着时间的推移应该根据新出现的数据重新估计模型(当然假设模型的结构不变)。

问题:我想做的是随着现实先数据的出现,随时重新估计模型,来预测下一期。比如说我想根据1……t期的数据估计模型预测t+1期;然后根据1……t+1期的数据估计模型预测t+2期;等等一些列。
          我的具体情况是我有2005年7月到2011年12月汇率周收盘价。我想对2007年1月开始到2011年12月每周的汇率进行预测。从而得到这段时间汇率的未预期值。我要使用这些未预期值进行分析。大家先不要问我目的是什么,我确实需要这么做。如果我仅仅用2005年7月到2006年12月一年半的数据估计模型来预测后面4年的数据,这样肯定是不行的。所以我想按我上面说的思路进行预测。
          这样做其实算法很简单,读前t个数据,预测第t+1期的值,存到一个数组的第1个位置。接着读前t+1个数据,预测第t+2期的值,接着存到数组的第2个位置,………………,最后把数据整体输出到文件。就是一个循环的读入和预测,最后输出。但是由于我初学SAS,不了解SAS语言的特点。我目前只是认为用data步读数据,proc步做预测。 那我如何在sas里实现这么一个连续动作。不可能敲那么多代码一个个实现,肯定要实现一个循环处理的。
望高手赐教。多谢!
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