如果你用的是时间序列回归，那么先检验两个序列是够同阶单整（协整），这样的回归才有意义；如果是截面数据，可以考虑广义差分法。
ARIMA一般是一个变量自己的时间序列回归啊。

可以用LM检验是否存在自相关。当然了，检验序列是否平稳，同阶单整和是否存在协整关系这些都要必须做的。

你可以对回归模型的残差进行LM检验，LM检验可以做高阶自相关的检验，而DW检验只可以做一阶自相关检验，当回归方程右端有因变量的滞后项时，DW检验失效！